SFN Monitor
ao vivoDashboard do Sistema Financeiro Nacional com dados ao vivo do BACEN. Compara os 10 maiores bancos brasileiros em ROE, NIM, inadimplência, Basileia e eficiência. Atualização automática via Cloud Functions agendadas.
Modelagem matemática aplicada à engenharia financeira
Engenheiro Físico (UFSCar), Mestre em Engenharia Financeira (FGV-EESP). Atuação em modelos de risco de crédito, mercado, liquidez, precificação de derivativos, modelos regulatórios para bancos e tesourarias.
Sobre
Validação de Modelos (Banco Safra) | Engenheiro Físico (UFSCar) | Mestre em Engenharia Financeira (FGV-EESP)
Especialista em modelos de risco de crédito, mercado, liquidez e taxas de juros, com foco em precificação de derivativos, XVAs, Icaap, RCMN 4.966 e FRTB.
Projetos
Dashboards ao vivo
BACEN Procedentes
ao vivoDashboard público com dados ao vivo do ranking de reclamações do Banco Central. Mapeia irregularidades procedentes por assunto para todos os bancos S1 e S2, com filtros por conglomerado e série histórica trimestral.
FinReport CVM
ao vivoDashboard financeiro com dados oficiais da CVM. BP, DRE e indicadores setoriais de 628 empresas abertas brasileiras. Inclui Z-Score de Altman nos três modelos (original, ajustado e não-fabril de Caouette).
Chassi de Riscos Operacionais
ao vivoCatálogo regulatório versionado e colaborativo do sistema de controles internos do SFN brasileiro — 28 normas, 245 processos, 90 riscos. API REST pública com OpenAPI 3.1 e snapshot offline (JSON / SQLite). Inclui pipeline analítico em Python que combina sinais internos com 6 fontes externas públicas e gera nine-box + parecer estruturado. MIT + CC BY 4.0.
Ferramentas e bibliotecas
Pricing RAROC
Aplicativo para precificação de empréstimos bancários com base em RAROC e ROE endógeno.
Derivx Risk Neutral
Biblioteca Python para precificação de opções vanilla e exóticas. Suporte a GBM, Monte Carlo, bermudas, asiáticas e outras.
Temas diversos
OrbitLab
Simulador para estudos em engenharia de satélites. Propagação orbital com expansão em J2, WGS84, dinâmica de atitude com gradiente de gravidade, controle PID de apontamento Nadir, torques magnéticos e balanço energético com painéis solares em diversas configurações.
De Emendatione Temporum
Primeira tradução integral (português · inglês) da obra fundadora da cronologia moderna, escrita por Joseph Scaliger em 1583, adormecida no latim (e outros idiomas antigos) por 443 anos. Publicado como texto-semente para revisão acadêmica colaborativa. Projeto inspirado pelos trabalhos de Grafton, T. (Princeton).
Isagogicorum chronologiae canonum
Tradução trilíngue (latim · português · inglês) do tratado técnico-sistemático que Joseph Scaliger escreveu em 1606 como continuação didática do De Emendatione Temporum. 390 páginas com definições, demonstrações e exemplos numéricos — manual de cronologia científica para a primeira geração de cronologistas humanistas. Projeto paralelo ao De Emendatione, inspirado pelos trabalhos de Grafton, T. (Princeton).
Estudos
Análises técnicas e quantitativas.
Regra de Taylor: fundamentos, especificação e aplicação empírica para o Brasil
Modelo de política monetária customizado para o contexto brasileiro, incorporando câmbio, risco (CDS) e suavização de taxa.
Proposta de modelagem para a taxa de referência para o Brasil e EUA
Modelagem usando filtro de Kalman como referência para estudos de momento econômico para Brasil e EUA.
Juros real ex-ante vs juro neutro
Este estudo analisa a evolução do juro real ex-ante e do juro neutro no Brasil com base em expectativas do BCB e dados do IPEA/B3.
Precificação de empréstimos bancários: modelagem aplicada ao consignado INSS no Brasil
Modelagem da taxa mínima exigida em um empréstimo bancário que justifica correr o risco de inadimplência e de custo de capital.
Precificação de empréstimos bancários: usando cadeias de Markov
Modelagem da taxa mínima exigida em um empréstimo bancário que justifica correr o risco de crédito e de capital usando cadeias de Markov.
Modelagem de Credit Scoring
Apresentação simplificada do desenvolvimento de um modelo de credit scoring aplicada à aprovação de crédito PJ em instituições financeiras.
Análise atuarial de seguros de vida tipo Whole Life
Uso da biblioteca LifeInsureR em R (Reinhold Kainhofer) aplicada ao produto seguro de vida inteiro e um aplicativo de testes.
Default Risk Charge - FRTB
Modelo heurístico para cálculo do VaR de crédito em uma carteira trading.
DRC x CSRBB
Comparação conceitual entre default risk charge no trading book e credit spread risk in the banking book.
Opções: financeiras, reais e 0DTE
Uma discussão sobre os tipos de opções em mercados financeiros, particularidades e diferenças.
Contato
Interessado em projetos e pesquisas aplicadas à modelagem, engenharia financeira e programação.